Sempre più spesso l'attenzione degli operatori economici e finanziari viene rivolta verso il VIX, l'indice che misura la volatilità del mercato azionario americano.
Una descrizione interessante, seppur breve, dei meccanismi di calcolo e delle particolarità di questo indice è oggetto di uno studio appena pubblicato dal titolo: "Understanding VIX".
Viene soprattutto messa in evidenza la relazione tra l'andamento dell'indice VIX e l'andamento dell'indice di borsa S&P 500, sottolineando il fatto che nonostante il fatto che ad oggi il VIX si trovi su livelli abnormali ripetto al suo intervallo medio, normalmente tra 10 e 40 circa, già altre volte in passato esso ha superato questo intervallo superando addirittura i 100 durante la crisi del 1987.
la ricerca può essere scaricata a questo link: Understanding VIX
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